「標準生命表2018」について

「標準生命表2007」との作成の違いを捉えてみました。

※青字下線付が「生保標準生命表2007」との相違点になります

<生保標準生命表2018（死亡保険用）作成方法>　　

生保標準生命表2018（死亡保険用）（以下、「死亡保険用」）は、基礎データの収集→粗死亡率の決定→補整→標準生命表、の手順で作成している。

〇基礎データの収集→粗死亡率の決定

基礎データは、生命保険協会にてまとめた生命保険会社の実績を粗死亡率作成の基礎となるデータとし、「有診査：男女別」、「経過年数30年以下」とした。

また、採用するデータの選定ないし粗死亡率の決定にあたっては、標準死亡率に求められる、死亡率の安定性・安全性の確保及び経験死亡率の選択効果の実態を勘案した。具体的には、以下のとおり。

・観察年度は死亡率の安定性を確保するため３観察年度と設定した。ただし、特定の年齢で死亡率が大きく上振れしている東日本大震災の影響（2010 観察年度）を除くため、2008、2009、2011 観察年度の３観察年度とした。

若年層についてはデータの安定性・信頼性を考慮し、男子 17 歳以下および女子 27 歳以下では 2005～2009,2011 観察年度の６観察年度の有無診査合計を使用することとした。

・截断年数は、死亡率の安定性を確保するため、截断後の契約件数が 50％以上となるように、男女別・年齢群団別に１年截断～10 年截断とした。（截断の上限年数は、前回作成時は５年としていたが、近年の実績では経過 10 年までは選択効果が認められることを踏まえ10 年とした。）

・高年齢死亡率への接続については、死亡率の安定性を考慮して６観察年度有診査の経過契約件数が10万件未満となる年齢で接続し、男女とも84歳以上でGompertz-Makehamの法則による死亡率を採用した。

・若年齢の補整については、2005～2009、2011 観察年度による信頼性検証で、「粗死亡率の 95%信頼区間の上限」が｢粗死亡率の 130%｣を上回る若年齢部分について国民表を用いることとし、男子 12 歳以下・女子 15 歳以下について、粗死亡率を第２１回生命表(2010 年)に置き換える。

・死亡率改善の反映

基礎データの観察年度以降の死亡率の改善状況や、米国における標準生命表の作成方法等を踏まえ、粗死亡率に標準生命表の適用年までの死亡率改善を反映したものを「補整前死亡率」とした。具体的には、以下のとおりである。

1. 国民死亡率の実績が判明している2015年まで

① 2010年から2015年までの簡易生命表を踏まえ2015年までの年平均改善率を男性2.5%、女性2.0%と推計

② 上記で算定した男女・年齢別の粗死亡率に対して、①で求めた男女別の年平均改善率を、基礎データの観察年度を踏まえて、5年分反映

2. 国民死亡率の実績が判明していない2015年から標準生命表適用年である2018年まで

① 国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口（平成24年1月推計）の推計結果を踏まえ、2015年からの年平均改善率は男女ともに1.0%と推計

② 2015年までの改善状況を反映した、男女・年齢別の死亡率に対して、①で求めた男女別の年平均改善率を、2015年から2018年までの3年分反映

〇補整

標準生命表の作成にあたっては、数学的危険論に基づく補整・平滑化・高年齢層の死亡率の接続という3種類の補整が行われている。

・「数学的危険論に基づく補整」については、「単年度のブレの対応」、「母数（会社規模）の差による違いの吸収」、「将来の死亡率変動への対応」などを勘案し、補整を行うこととした。

男女ごとに総人口100万人の正規分布の年齢構成を前提とし、将来の死亡率が変動予測を超える確率を約2.28%（2σ水準）に抑えるように補整した。ただし、補整幅に年齢間で極端な差異が生じるのを避けるため、粗死亡率の130%を上限として補整した。

・「平滑化」については、粗死亡率の偶然変動を除去し死亡率曲線を滑らかにすること（Smoothness）と同時に、粗死亡率の特徴を維持すること（Fitness）がのぞまれており、Grevilleによる補整が行われている。

・「高年齢層の死亡率の接続」については、経過契約件数が少数であるため、Gomperts-Makehamの法則により高年齢の死亡率を作成した。

<「第三分野標準生命表2018」について「生保標準生命表2018（死亡保険用）」との作成方法の違いを、その考え方も含めて説明> 

「第三分野標準生命表2018（以下「第三分野用」）」の作成に関しては、被保険者集団の特性や生存保障性を考慮した死亡率が求められ、また安全性の観点から、基礎データの取扱や数学的危険論による補整は相違したものとなっている。第三分野の加入者のリスク特性としては、健康に不安のある者が相対的に多い集団と思われ、基礎データとしては「死亡保険用」に比較的近いと考えられるが、保険引受上のリスクの方向性は「死亡率が改善する方向」にあり、その点が異なる。したがって、「死亡保険用」との違いは以下の通りとなる。

・第三分野保険の契約形態の変化（主契約・単品化）、死亡保険との診査手法の相違等を踏まえ、国民表（第21回生命表（2010年））を基礎データとした。よって、截断年数、有無診という考え方はない。

・「数学的危険論による補整」に関しては、「単年度のブレへの対応」、「母数（会社規模）の差による違いの吸収」、「基礎データを国民表とすることへの対応」、「将来の死亡率変動への対応」などを勘案し、死亡率の安全性の点から、数学的危険論による補整が行われており、「死亡保険用」の場合と同様であるが、安全をみる方向は反対である。

なお、「死亡率改善の反映」は、「死亡保険用」と同様に行っている。

なるほど～と納得いく内容ですが、覚えられるかな・・・(^-^;

m(_ _)m

参考

※「標準生命表2018の作成過程」